BALE II ET BALE III

Contexte et Justification de la Formation

La réforme de Bâle 2 avait pour objectif, de renforcer la solidité et le contrôle du système bancaire international. Malheureusement, la crise financière de 2008 a souligné les insuffisances de cette révision.

Les normes Bâle III introduites à la suite se présentent donc comme un élément clé du plan de réforme du secteur bancaire prévoyant un relèvement significatif des fonds propres des établissements financiers.

La réponse apportée par ce nouveau cadre réglementaire est le challenge que les banques devront affronter dans les années à venir : exigences réglementaires alourdies, conjoncture économique déprimée, poursuite du financement de l'économie, reconstruction d'un climat de confiance et nécessité de dégager des résultats afin d'améliorer les structures financières sont autant de défis pour les banques et de réponses à apporter.

Ce séminaire sur Bâle II et Bâle III permettra aux participants, de maîtriser les principaux aspects des réformes en cours et d'améliorer la gestion des risques. Il a pour objet d’expliquer et de faire comprendre les réformes successives et les inflexions stratégiques des banques en relation avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.

Cible :

  • Responsables opérationnels gestion du risque ;
  • ALM et Directions des marchés financiers ;
  • Collaborateurs des directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle III ;
  • Consultants, analystes financiers, auditeurs.

Objectifs de la Formation :

  • Décrypter la terminologie spécifique des réglementations Bâle II et Bâle III, en comprendre les évolutions, les enjeux et les conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux ;
  • Disposer d’une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels ;
  • Comprendre les indicateurs réglementaires de mesure du risque de marché et de contrepartie (VaR, ...) ;
  • Analyser les montants d’exigence en fonds propres selon les différentes méthodes.

Contenu de Formation :

Introduction :

Acteurs et Organisation du Risk Management :

  • Comité de Bâle et instances de réglementation nationales ;
  • Aperçu de la genèse des réformes Bâle II et Bâle III / CRD ;
  • Organisation du Risk Management dans les banques.

Réglementation Bâle II :

Objectifs et Enjeux de la Réglementation :

  • Analyse du ratio de solvabilité.

Pilier 1 : les risques :

  • Risques de crédit :
    • Présentation et analyse de la méthode standard ;
    • Présentation et analyse de la méthode de notation interne (IRB) ;
    • Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, … ;
    • Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA ;
    • Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ...
  • Risques de marché : définition du trading book, méthodes d’évaluation standard et Value at Risk (VaR) ;
  • Risques opérationnels :
    • Dimensions du risque opérationnel ;
    • Introduction aux techniques de mesure et de gestion des risques opérationnels.

Piliers 2 et 3 : surveillance prudentielle, discipline et transparence :

  • Objectifs et enjeux des piliers 2 et 3 ;
  • Exigences et implications pour les banques.

Introduction à la Réglementation Bâle III :

  • Remise en question de Bâle II ;
  • Renforcement des fonds propres ;
  • Normes sur les activités de marché - CRD3 (Notion d’IRC, VaR stressée, ...) et évolutions sur le risque de contrepartie ;
  • Risque de liquidité et ratios réglementaires ;
  • Surveillance macro-prudentielle ;
  • Évolution du cadre sur les risques de marché :
    • Trading book et banking book ;
    • Passage de la VaR à la CVaR ou ES (Expected Shortfall) ;
    • Prise en compte de la liquidité de marché
  • Autres directives en date du séminaire : CRD4 ;
  • Calendrier prévisionnel.

Impacts des Réformes de Bâle :

  • Sur l’organisation interne ;
  • Sur les relations clientèle et les stratégies de la banque ;
  • Sur les activités bancaires et financières.

Evolutions Réglementaires :

  • Evolutions réglementaires du risque de contrepartie.
  • Evolutions réglementaires du risque de marché.

Méthode Pédagogique :

  • Méthode active et participative ;
  • Echanges avec l’animatrice ;
  • Les cas pratiques feront l’objet d’un travail en équipe entre les participants avant la restitution ;
  • Supports à remettre aux participants.

Durée: 3 jours

Coût : 400 000 FCFA/Participant (comprend la préparation, la diffusion, les supports, la restauration pour les 3 jours).

Cabinet Afrique-Stratégies

Le Cabinet Afrique-Stratégies (CAS) est une SARL ivoirienne ayant pour activités: 

La Formation professionnelle continue, le Recrutement, les Etudes, l’Audit et les Conseils. 

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