Gestion Actif-Passif ALM

Cible :

  • Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

Objectifs Pédagogiques :

  • Intégrer les techniques d'Asset Liability Management (ALM).
  • Maîtriser les techniques de calcul d'ALM.
  • Appréhender les outils d’allocation de fonds propres.
  • Comprendre la logique des Taux de Cession Interne.
  • Optimiser l’allocation de ses ressources.

Contenu de la Formation :

Délimiter les Objectifs de la Gestion du Bilan :

  • Dresser la typologie des risques stratégiques et opérationnels.
  • Maîtriser les risques globaux.
  • Optimiser l’allocation des risques.
  • Respecter la réglementation prudentielle.
  • Comprendre les mécanismes du banking book et du trading book.
  • Connaître les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
  • Identifier les conséquences des normes IFRS.

De Bâle III à la Directive CRD IV : Panorama des dernières Obligations :

  • Rappel des différentes CRD et leurs objectifs.
  • Le renforcement de la réglementation prudentielle.
  • Intégrer les 3 nouveaux ratios : solvabilité, liquidité et levier.

Les Fondamentaux d’Analyse des Risques ALM :

  • Mesurer, maîtriser le risque de liquidité :
    • définir le risque stratégique ;
    • le déroulement d’une crise de liquidité ;
    • les horizons de temps réglementaires et opérationnels ;
    • évaluer le Gap ;
    • traiter les éléments à durée incertaine ;
    • fixer le prix et facturer la liquidité.
  • Comprendre les mécanismes de risque de change.
  • Distinguer position de change comptable et économique.
  • Analyser le risque d’assiette et le risque de change.
  • Identifier le risque global de taux :
    • définir le risque de taux ;
    • calculer les gaps de taux ;
    • calculer les indicateurs actuariels ;
    • calculer les indicateurs dynamiques.

Maîtriser le Risque de Crédit et de Contrepartie :

  • Notations et perceptions du rating par le marché.
  • Exposition sur les options cachées.
  • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité.
  • Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques.

Dynamiser l’Allocation de Fonds Propres :

  • Adapter le niveau et la gestion des fonds propres aux risques.
  • Augmenter le retour sur fonds propres.
  • Dernières évolutions réglementaires.

Techniques d’Animation :

  • Apports méthodologiques et théoriques du consultant sur Powerpoint;
  • Exercices pratiques ;
  • Supports à remettre aux participants.

Durée: 4 jours

Coût : 400 000 FCFA/Participant (comprend la préparation, la diffusion, les supports, la restauration pour les 4 jours).

Cabinet Afrique-Stratégies

Le Cabinet Afrique-Stratégies (CAS) est une SARL ivoirienne ayant pour activités: 

La Formation professionnelle continue, le Recrutement, les Etudes, l’Audit et les Conseils. 

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